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埃弗顿vs曼联比分:量化交易模型是怎么建立的,量化交易模型建立原則

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2019-09-03 10:10:10
  相信很多投資者都聽到過量化交易,尤其是在期貨等交易市場中。這個從字面上就能夠快速的了解,表示的是將自己在投資中策略使用電腦程序進行量化處理的類型,只按照這個策略去交易,減少人情緒干預。量化交易模型也就隨之誕生了,并且是量化交易的核心內容。

切尔西vs埃弗顿 www.wabbmr.com.cn   量化交易在我國還沒有成型,其實這個交易方式已經出現在時間不短了。最早是在1950年出現在美國華爾街,在2000年之后得到了快速的發展,不過其實現在發展還不是很成熟,在我國現在還么有允許這種交易方式存在,并且是在這方面的技術也不專業。量化交易模型在確立之前必須需要將之前的歷史數據進行推演,其實是這種方式要和技術分析有相同之處,或者是說是建立在技術分析基礎之上的,使用的原理和江恩理論中說到的歷史會重復發生是形似的。這一模型的建立是量化交易成功的關鍵,雖然目前在我國還沒有興起,因為我國市場目前的時間較短,可進行參考的數據不是很多,主要存在的一些交易軟件都是個人私下開發在用的。能夠成型的基礎也就是根據現在的政策面、基本面以及技術面經驗進行的總結。股票量化模型具體建立的流程如下:

  1、需要對于之前統計的股票數據進行分析,找到股票買入以及賣出之間的基礎特征,對于這種特征進行統計,有的時候簡單的統計就能夠發展規律,有時候需要復雜的梳理分析,甚至有時候還用到人工智恩能夠以及最大信息采摘等分析處理方式。

  2、將找出來的模型使用歷史數據進行模擬交易,保證在兩周之內能夠達到5個點的收益,便給保證是在歷史數據無論是牛熊市的基礎上使用有效率達到80%,這個是目前對于量化交易最低的就要求,不過如果能夠找到10個點也可以啊,不過根據之前的建模經驗,看著很高的收益的模型通常是不穩健的,不能夠保證交易的成功率,對于模型來說穩健盈利最重要。

  3、使用模擬交易的成功率達到了80%,進入實戰模擬時間,通過3個月甚至更長時間的驗證,對于其中出現的問題進行修正。

  4、最后進入實戰階段,一段出現有3此錯誤的情況時候那么就需要進行重新觀察,分析失敗的原因,重新回到最初的步驟。

  進行量化交易模型的建立要有幾個原則需要準守:一是要進行保密,每一個模型的建立之后都有可能是在市場中獲得一個固定的收益,使用的人越多能夠獲利的壽命也就越短,在華爾街這些模型就是被完全保密的,因此市場中讓使用的平臺需要謹慎對待。二是設計者的思路要符合走勢規則,能夠長期有效,只存在短期的失效。比如說設計一個專門抓震蕩行情的模型,在趨勢轉變的時候就會失效。三是要做定期的維護以及定期升級。這個和在使用技術指標進行市場分析的時候一樣,有些時候一些參數不符合現在操作的需要,需要進行調換后找到目標操作標的。四是在進行量化交易的時候需要多種模型來適應市場的變化,一個交易模型是滿足不了加以需要的需要的,適當時候將多個模型進行組合才是真正盈利的需要。模型其中一個失效,另外一個正在盈利,這時候使用量化交易的模型就能夠保證收益比例的繼續上漲。

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